EBA Q&A zu Validierungsregeln für COROFI/COROFC Vorlage C 34.03 (RRCOROF_V903610_H_C0030)

Die Anfrage betrifft die Validierungsregeln für die Vorlage C 34.03 in COROFI und COROFC, die ab dem 31. März 2026 gelten. Insbesondere geht es um die Anforderung, dass die Gesamtzahlen für die Anzahl der Transaktionen, den Nominalbetrag, den positiven und negativen Marktwert sowie den Add-on der Summe der jeweiligen Risikokategorien (Zinsänderungsrisiko, Fremdwährungsrisiko, Kreditrisiko, Aktienrisiko, Rohstoffrisiko, Sonstige) entsprechen müssen.

Ein Kreditinstitut fragt, wie Geschäfte zu behandeln sind, die gleichzeitig mehreren Risikokategorien ausgesetzt sind und als einzelne Geschäfte ohne Aufteilung gemeldet werden. Es wird auch die Frage aufgeworfen, wie mit Geschäften umzugehen ist, die unter mehreren Kategorien gemeldet werden, da die Gesamtzahlen in C 34.02 und C 34.03 für die Anzahl der Geschäfte und den Nominalbetrag übereinstimmen müssen und in C 34.03 die Gesamtzahlen der Summe der Risikokategorien entsprechen müssen. Zudem wird der Status einer zuvor deaktivierten Regel bezüglich der Gesamtzahl der Geschäfte im Verhältnis zur Summe der Risikokategorien geklärt.

Die EBA hat die Anfrage abgelehnt, da die angesprochene Problematik bereits bekannt ist und für eine zukünftige Version des Meldewesens bzw. eine Überarbeitung der entsprechenden Validierungsregeln berücksichtigt wird.