RTS zu Fondsanteilen nach dem mandatsbasierten Ansatz (Art. 132a CRR)
Del. VO (EU) 2023/206, Del. VO (EU) 2023/511, Del. VO (EU) 2026/849, DVO (EU) 2016/1646, Del. VO (EU) Nr. 523/2014, EU
Legt fest, wie Institute beim mandatsbasierten Ansatz für Investmentfonds Positionen berechnen, für die die Anlagebedingungen keine vollständigen Angaben liefern, insbesondere das Gegenparteiausfallrisiko und die Risikopositionswerte von Derivaten im Fonds. Institute, die Fondsanteile nicht per Durchschau bewerten können, müssen ihre Berechnung danach ausrichten.
- 29.03.2023
- Anwendung ab
Zum Rahmenwerk: Kreditrisiko-Standardansatz und Kreditrisikominderung (RTS/ITS zur CRR)
Technische Standards der EBA zum Kreditrisiko-Standardansatz und zur Kreditrisikominderung: Risikogewichte für Immobilienkredite, Fondsanteile nach dem mandatsbasierten Ansatz, Hauptindizes und anerkannte Börsen für Finanzsicherheiten, Zuordnung außerbilanzieller Posten sowie die Entsprechung von gedeckten Schuldverschreibungen und Vermögenswerten.
Übersicht und alle Updates →Weitere Updates zu Kreditrisiko-Standardansatz und Kreditrisikominderung (RTS/ITS zur CRR)
- 23.07.2026RTS zum gleichwertigen rechtlichen Mechanismus für Wohnimmobilien im Bau (Art. 124 Abs. 14 CRR)
- 07.07.2026Änderung der RTS zu Immobilien-Risikogewichten: Anpassung an CRR III (Art. 124 CRR)
- 18.08.2025Finale RTS zu außerbilanziellen Posten und kündbaren Zusagen (Art. 111 Abs. 8 CRR)
- 01.02.2023RTS zur Prüfung von Risikogewichten und LGD-Untergrenzen bei Immobilien (Art. 124, 164 CRR)
- 27.09.2022Änderung der ITS zu Hauptindizes und anerkannten Börsen 2022 (Art. 197 Abs. 8 CRR)
- 14.09.2016ITS zu Hauptindizes und anerkannten Börsen für die Kreditrisikominderung (Art. 197 Abs. 8 CRR)