RTS zu Bedingungen für Erleichterungen bei Datenhistorien im IRB-Ansatz (Art. 180–182 CRR)
EBA/GL/2017/16, EBA/GL/2019/03, EBA/GL/2020/05, Del. VO (EU) Nr. 529/2014, Del. VO (EU) 2021/930, Del. VO (EU) 2022/439, DVO (EU) 2016/2070, EU
Legt fest, unter welchen Bedingungen die zuständigen Behörden Instituten bei Einführung des IRB-Ansatzes erlauben dürfen, für die Schätzung von Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustquote und Umrechnungsfaktoren auf kürzere Datenhistorien als grundsätzlich vorgeschrieben zurückzugreifen. Institute, die eine solche Erleichterung beantragen, müssen die Erfüllung dieser Bedingungen gegenüber der Aufsicht darlegen. In Kraft seit 03.02.2017.
- 03.02.2017
- Anwendung ab
Zum Rahmenwerk: IRB-Ansatz: PD-/LGD-Schätzung, Downturn, Modelländerungen und Benchmarking (EBA-Leitlinien und RTS/ITS)
EBA-Leitlinien und technische Standards für Institute mit IRB-Ansatz: Schätzung von PD und LGD, ausgefallene Risikopositionen, wirtschaftlicher Abschwung (Downturn), Kreditrisikominderung, Wesentlichkeit von Modelländerungen, Spezialfinanzierungen im Slotting-Ansatz, Prüfmethodik der Aufsicht und aufsichtliches Benchmarking interner Modelle.
Übersicht und alle Updates →Weitere Updates zu IRB-Ansatz: PD-/LGD-Schätzung, Downturn, Modelländerungen und Benchmarking (EBA-Leitlinien und RTS/ITS)
- 12.08.2026Änderung der Benchmarking-ITS: Portfolios und Meldebögen 2026 (Art. 78 CRD)
- 12.03.2025Änderung der Benchmarking-ITS: Portfolios und Meldebögen 2025 (Art. 78 CRD)
- 08.03.2024Änderung der Benchmarking-ITS: Portfolios und Meldebögen 2024 (Art. 78 CRD)
- 14.02.2023Änderung der Benchmarking-ITS: Portfolios und Meldebögen 2023 (Art. 78 CRD)
- 30.06.2022Änderung der Benchmarking-ITS: Portfolios und Meldebögen 2022 (Art. 78 CRD)
- 18.03.2022RTS zur Prüfmethodik der Aufsicht für den IRB-Ansatz (Art. 144, 173, 180 CRR)