RTS zur Bestimmung eines wirtschaftlichen Abschwungs im IRB-Ansatz (Art. 181, 182 CRR)
EBA/GL/2017/16, EBA/GL/2019/03, EBA/GL/2020/05, Del. VO (EU) Nr. 529/2014, Del. VO (EU) 2021/930, Del. VO (EU) 2022/439, DVO (EU) 2016/2070, EU
Legt fest, wie Institute mit eigenen LGD- und Konversionsfaktor-Schätzungen einen wirtschaftlichen Abschwung bestimmen: anhand makroökonomischer und kreditrisikobezogener Indikatoren je Portfolio. Zusammen mit den Leitlinien zur Downturn-LGD bildet die RTS die Grundlage für die Anpassung der Ratingsysteme.
- 01.01.2021
- Anwendung ab
Zum Rahmenwerk: IRB-Ansatz: PD-/LGD-Schätzung, Downturn, Modelländerungen und Benchmarking (EBA-Leitlinien und RTS/ITS)
EBA-Leitlinien und technische Standards für Institute mit IRB-Ansatz: Schätzung von PD und LGD, ausgefallene Risikopositionen, wirtschaftlicher Abschwung (Downturn), Kreditrisikominderung, Wesentlichkeit von Modelländerungen, Spezialfinanzierungen im Slotting-Ansatz, Prüfmethodik der Aufsicht und aufsichtliches Benchmarking interner Modelle.
Übersicht und alle Updates →Weitere Updates zu IRB-Ansatz: PD-/LGD-Schätzung, Downturn, Modelländerungen und Benchmarking (EBA-Leitlinien und RTS/ITS)
- 12.08.2026Änderung der Benchmarking-ITS: Portfolios und Meldebögen 2026 (Art. 78 CRD)
- 12.03.2025Änderung der Benchmarking-ITS: Portfolios und Meldebögen 2025 (Art. 78 CRD)
- 08.03.2024Änderung der Benchmarking-ITS: Portfolios und Meldebögen 2024 (Art. 78 CRD)
- 14.02.2023Änderung der Benchmarking-ITS: Portfolios und Meldebögen 2023 (Art. 78 CRD)
- 30.06.2022Änderung der Benchmarking-ITS: Portfolios und Meldebögen 2022 (Art. 78 CRD)
- 18.03.2022RTS zur Prüfmethodik der Aufsicht für den IRB-Ansatz (Art. 144, 173, 180 CRR)