Konsultation zu EBA-Leitlinien für LGD-Schätzungen (Konsultation 20/2021)

25.10.2021 BaFin EBA/GL/2017/16, EBA/GL/2019/03, EBA/GL/2020/05, Del. VO (EU) Nr. 529/2014, Del. VO (EU) 2021/930, Del. VO (EU) 2022/439, DVO (EU) 2016/2070, EU

Die BaFin konsultiert den Entwurf eines Rundschreibens, das zwei EBA-Leitlinien zu Eigenmittelanforderungen in ihre Verwaltungspraxis übernimmt. Es handelt sich um die „Leitlinien für die einem Konjunkturabschwung angemessene LGD-Schätzung („Downturn-LGD-Schätzung“)“ (EBA/GL/2019/03) und die „Leitlinien betreffend Kreditrisikominderung für Institute, die den IRB-Ansatz einschließlich eigener LGD-Schätzungen anwenden“ (EBA/GL/2020/05).

Diese Leitlinien ergänzen die bereits 2021 von der BaFin übernommenen Anforderungen an eigene LGD-Schätzungen. Institute, die zum 1. Januar 2022 die neuen Anforderungen an eigene LGD-Schätzungen und Umrechnungsfaktoren nicht vollständig erfüllen, müssen dies der BaFin mitteilen. Die BaFin wird dann über das weitere Vorgehen entscheiden.

Stellungnahmen zum Entwurf können bis zum 19. November 2021 schriftlich oder per E-Mail bei der BaFin eingereicht werden.

Zum Rahmenwerk: IRB-Ansatz: PD-/LGD-Schätzung, Downturn, Modelländerungen und Benchmarking (EBA-Leitlinien und RTS/ITS)

EBA-Leitlinien und technische Standards für Institute mit IRB-Ansatz: Schätzung von PD und LGD, ausgefallene Risikopositionen, wirtschaftlicher Abschwung (Downturn), Kreditrisikominderung, Wesentlichkeit von Modelländerungen, Spezialfinanzierungen im Slotting-Ansatz, Prüfmethodik der Aufsicht und aufsichtliches Benchmarking interner Modelle.

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Konsultation zu EBA-Leitlinien für LGD-Schätzungen (Konsultation 20/2021)

Zum Rahmenwerk: IRB-Ansatz: PD-/LGD-Schätzung, Downturn, Modelländerungen und Benchmarking (EBA-Leitlinien und RTS/ITS)

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