Eigenmittel & AufsichtsrechtLeitlinienEBAEBA/GL/2020/04
Leitlinien zur gewichteten durchschnittlichen Laufzeit (WAM) von Verbriefungstranchen
EBA/GL/2014/05, EBA/GL/2016/08, EBA/GL/2020/04, EU
Institute, die die Laufzeit einer Verbriefungsposition für die Risikogewichtung nach der WAM-Methode bestimmen, müssen die vertraglichen Zahlungen nach einer einheitlichen Methodik ansetzen, getrennt für traditionelle und synthetische Verbriefungen. Anwendung ab 01.09.2020.
- 01.09.2020
- Anwendung ab
Zum Rahmenwerk: Verbriefungen: signifikanter Risikotransfer, implizite Unterstützung, WAM (EBA-Leitlinien)
EBA-Leitlinien zur Eigenmittelbehandlung von Verbriefungen nach CRR: wann ein signifikanter Risikotransfer (SRT) vorliegt, wann eine Unterstützung zu Marktbedingungen keine implizite Unterstützung ist und wie die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (WAM) einer Tranche bestimmt wird.
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