RTS zu zusätzlichen Liquiditätsabflüssen für Sicherheitenbedarf aus Derivaten (Art. 423 CRR)
Del. VO (EU) 2015/61, Del. VO (EU) 2017/208, DVO (EU) 2015/2344, Del. VO (EU) 2016/709, EU
Legt den historischen Rückschauansatz fest, mit dem Institute in der LCR zusätzliche Abflüsse für Sicherheiten ansetzen, die bei ungünstigen Marktbedingungen aus Derivategeschäften fällig werden: maßgeblich ist der größte Netto-Sicherheitenfluss innerhalb von 30 Tagen in den vorangegangenen 24 Monaten. Institute müssen ihre Sicherheitenflüsse dafür historisch auswerten und den Wert laufend aktualisieren. Gilt ab 28.02.2017.
- 28.02.2017
- Anwendung ab
Zum Rahmenwerk: Liquidität: technische Standards zur LCR und zu Währungen mit eingeschränkter Liquidität
Technische Standards der EBA zur Liquiditätsdeckungsquote (LCR), zur strukturellen Liquiditätsquote (NSFR) und zu zusätzlichen Liquiditätsüberwachungskennzahlen: Währungen mit eingeschränkter Verfügbarkeit liquider Aktiva und die zugehörigen Ausnahmen, zusätzliche Abflüsse für Sicherheitenbedarf aus Derivaten und Vorzugssätze für Fazilitäten in Gruppen und institutsbezogenen Sicherungssystemen.
Übersicht und alle Updates →Weitere Updates zu Liquidität: technische Standards zur LCR und zu Währungen mit eingeschränkter Liquidität
- 08.07.2017RTS zu Vorzugssätzen für Fazilitäten in Gruppen und IPS in der LCR (Art. 422, 425 CRR)
- 13.05.2016RTS zu Ausnahmen bei Währungen mit eingeschränkter Verfügbarkeit liquider Aktiva (Art. 419 CRR)
- 16.12.2015ITS zu Währungen mit eingeschränkter Verfügbarkeit liquider Aktiva (Art. 419 CRR)
- 14.02.2015ITS zu Währungen mit äußerst eng definierter Zentralbankfähigkeit (Art. 416 CRR)