Leitlinien zum Stressed VaR im internen Marktrisikomodell
EBA/GL/2012/02, EBA/GL/2012/03, EBA/GL/2021/07, EBA/GL/2020/09, EBA/GL/2016/09, EU
Vorgaben zur Wahl des Stresszeitraums, zur Modellierung und zur laufenden Überprüfung des Stressed VaR für Institute mit internem Modell. Gelten nur bis zum Start der FRTB-Eigenmittelregeln (derzeit 01.01.2027); danach tritt Expected Shortfall an die Stelle von VaR und Stressed VaR.
- 16.11.2012
- Anwendung ab
Zum Rahmenwerk: EBA-Leitlinien zum Marktrisiko: interne Modelle, strukturelle FX-Positionen, modifizierte Duration
EBA-Vorgaben zum Marktrisiko im Handelsbuch: Stressed VaR und IRC für interne Modelle nach dem bisherigen Rahmen, Datenanforderungen für Expected Shortfall unter FRTB, Ausnahme für strukturelle Fremdwährungspositionen und Korrekturen der modifizierten Duration im Standardansatz. Stressed VaR und IRC gelten nur bis zum Start der FRTB-Eigenmittelregeln, nach derzeitigem Stand bis 31.12.2026.
Übersicht und alle Updates →Weitere Updates zu EBA-Leitlinien zum Marktrisiko: interne Modelle, strukturelle FX-Positionen, modifizierte Duration
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- 13.07.2021Leitlinien zu Dateninputs für Expected Shortfall im internen Modell (FRTB)
- 01.07.2020Leitlinien zu strukturellen Fremdwährungspositionen (Art. 352 Abs. 2 CRR)
- 11.10.2016Leitlinien zur Korrektur der modifizierten Duration bei Schuldtiteln mit Vorfälligkeitsrisiko
- 16.05.2012Leitlinien zur Incremental Risk Charge (IRC) im internen Marktrisikomodell