Strukturelle FX-Positionen: finale RTS-Entwürfe sollen die Leitlinien von 2020 ablösen
EBA/GL/2012/02, EBA/GL/2012/03, EBA/GL/2021/07, EBA/GL/2020/09, EBA/GL/2016/09, EU
Die EBA überführt die Leitlinien zu strukturellen Fremdwährungspositionen in verbindliche technische Standards nach Art. 104c CRR und übernimmt sie weitgehend. Neu sind u. a. der Wegfall der Währungsschwelle, die Möglichkeit, bei der maximalen offenen Position nur die Kreditrisiko-Eigenmittel zu berücksichtigen, und Vorgaben für illiquide oder sanktionierte Währungen. Bis zur Annahme durch die Kommission gelten die Leitlinien EBA/GL/2020/09 weiter; Institute mit FX-Waiver sollten ihre Richtlinien abgleichen.
Zum Rahmenwerk: EBA-Leitlinien zum Marktrisiko: interne Modelle, strukturelle FX-Positionen, modifizierte Duration
EBA-Vorgaben zum Marktrisiko im Handelsbuch: Stressed VaR und IRC für interne Modelle nach dem bisherigen Rahmen, Datenanforderungen für Expected Shortfall unter FRTB, Ausnahme für strukturelle Fremdwährungspositionen und Korrekturen der modifizierten Duration im Standardansatz. Stressed VaR und IRC gelten nur bis zum Start der FRTB-Eigenmittelregeln, nach derzeitigem Stand bis 31.12.2026.
Übersicht und alle Updates →Weitere Updates zu EBA-Leitlinien zum Marktrisiko: interne Modelle, strukturelle FX-Positionen, modifizierte Duration
- 28.10.2024Konsultation zu technischen Standards für strukturelle FX-Positionen (Art. 104c CRR)
- 13.07.2021Leitlinien zu Dateninputs für Expected Shortfall im internen Modell (FRTB)
- 01.07.2020Leitlinien zu strukturellen Fremdwährungspositionen (Art. 352 Abs. 2 CRR)
- 11.10.2016Leitlinien zur Korrektur der modifizierten Duration bei Schuldtiteln mit Vorfälligkeitsrisiko
- 16.05.2012Leitlinien zur Incremental Risk Charge (IRC) im internen Marktrisikomodell
- 16.05.2012Leitlinien zum Stressed VaR im internen Marktrisikomodell