Leitlinien zur Korrektur der modifizierten Duration bei Schuldtiteln mit Vorfälligkeitsrisiko
EBA/GL/2012/02, EBA/GL/2012/03, EBA/GL/2021/07, EBA/GL/2020/09, EBA/GL/2016/09, EU
Institute, die das allgemeine Zinsrisiko im Standardansatz nach der Durationsmethode berechnen, müssen die modifizierte Duration um das Vorfälligkeitsrisiko korrigieren; die Leitlinien geben dafür zwei Berechnungswege vor. Anwendung ab 01.03.2017; relevant bleibt das auch im vereinfachten Standardansatz unter CRR III.
- 01.03.2017
- Anwendung ab
Zum Rahmenwerk: EBA-Leitlinien zum Marktrisiko: interne Modelle, strukturelle FX-Positionen, modifizierte Duration
EBA-Vorgaben zum Marktrisiko im Handelsbuch: Stressed VaR und IRC für interne Modelle nach dem bisherigen Rahmen, Datenanforderungen für Expected Shortfall unter FRTB, Ausnahme für strukturelle Fremdwährungspositionen und Korrekturen der modifizierten Duration im Standardansatz. Stressed VaR und IRC gelten nur bis zum Start der FRTB-Eigenmittelregeln, nach derzeitigem Stand bis 31.12.2026.
Übersicht und alle Updates →Weitere Updates zu EBA-Leitlinien zum Marktrisiko: interne Modelle, strukturelle FX-Positionen, modifizierte Duration
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- 01.07.2020Leitlinien zu strukturellen Fremdwährungspositionen (Art. 352 Abs. 2 CRR)
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- 16.05.2012Leitlinien zum Stressed VaR im internen Marktrisikomodell