Leitlinien zur Incremental Risk Charge (IRC) im internen Marktrisikomodell
EBA/GL/2012/02, EBA/GL/2012/03, EBA/GL/2021/07, EBA/GL/2020/09, EBA/GL/2016/09, EU
Regeln für Modellierung und Validierung des IRC, der Ausfall- und Migrationsrisiken im Handelsbuch erfasst: Liquiditätshorizonte, Korrelationen, Konzentrationen und Validierung. Gilt für Institute mit internem Modell nur bis zum Start der FRTB-Eigenmittelregeln (derzeit 01.01.2027); dann ersetzt die Default Risk Charge den IRC.
- 16.11.2012
- Anwendung ab
Zum Rahmenwerk: EBA-Leitlinien zum Marktrisiko: interne Modelle, strukturelle FX-Positionen, modifizierte Duration
EBA-Vorgaben zum Marktrisiko im Handelsbuch: Stressed VaR und IRC für interne Modelle nach dem bisherigen Rahmen, Datenanforderungen für Expected Shortfall unter FRTB, Ausnahme für strukturelle Fremdwährungspositionen und Korrekturen der modifizierten Duration im Standardansatz. Stressed VaR und IRC gelten nur bis zum Start der FRTB-Eigenmittelregeln, nach derzeitigem Stand bis 31.12.2026.
Übersicht und alle Updates →Weitere Updates zu EBA-Leitlinien zum Marktrisiko: interne Modelle, strukturelle FX-Positionen, modifizierte Duration
- 12.12.2025Strukturelle FX-Positionen: finale RTS-Entwürfe sollen die Leitlinien von 2020 ablösen
- 28.10.2024Konsultation zu technischen Standards für strukturelle FX-Positionen (Art. 104c CRR)
- 13.07.2021Leitlinien zu Dateninputs für Expected Shortfall im internen Modell (FRTB)
- 01.07.2020Leitlinien zu strukturellen Fremdwährungspositionen (Art. 352 Abs. 2 CRR)
- 11.10.2016Leitlinien zur Korrektur der modifizierten Duration bei Schuldtiteln mit Vorfälligkeitsrisiko
- 16.05.2012Leitlinien zum Stressed VaR im internen Marktrisikomodell