RTS
Technische Standards zum alternativen Standardansatz für Marktrisiken
Präzisiert die Abgrenzung des Handelsbuchs und die Behandlung von Fremdwährungspositionen im Anlagebuch.
Quelle: eba.europa.euEigenmittel & Aufsichtsrecht
CRR III / CRD VI: Eigenmittel und Aufsicht
VO (EU) 2024/1623, RL (EU) 2024/1619 ↗, EU
Mehr zum Rahmenwerk
CRR III setzt die finalen Basel-III-Standards in der EU um. Kernstück ist der Output Floor: Interne Modelle dürfen die Eigenmittelanforderungen langfristig nur noch auf 72,5 % des Standardansatzes senken, mit Übergangsregelungen bis 2030.
Daneben werden Kreditrisiko-Standardansatz und IRB-Ansatz granularer, das operationelle Risiko erhält einen einheitlichen Standardansatz und das Marktrisiko wird über FRTB neu geregelt. Institute müssen Datenhaushalt und Meldewesen entsprechend umbauen.
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- Updates gesamt
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- Letzte 30 Tage
- 16.08.2026
- Letzte Änderung
- 06.07.2026
- Ältester Eintrag
16.08.2026
11.08.2026
Q&A2026_7933
2026_7933EBA Q&A zur Methodik der IRRBB-Szenarioberechnung (2026_7933)
Die Anfrage betrifft die Methodik zur Berechnung der Szenarien gemäß Artikel 25 Absätze 2, 3 und 4 sowie Anhang Punkt 5(a), (b) und (c) der Verordnung (EU) 2024/857, die den standardisierten Ansatz für das Zinsrisiko im Anlagebuch (IRRBB) regelt. Eine nicht-börsennotierte Bank, die dem vereinfachten standardisierten Ansatz unterliegt, muss den Pass-Through-Satz gemäß diesen Bestimmungen anwenden.
Original öffnen: eba.europa.eu ↗05.08.2026
Q&A2026_7940
2026_7940Klassifizierung von Spread-Komponenten variabel verzinslicher Instrumente für IRRBB-Meldungen (2026_7940)
Die EBA hat eine Anfrage zur Klassifizierung von Spread-Komponenten variabel verzinslicher Instrumente für vertragliche Repricing-Berichte abgelehnt. Die Frage bezog sich darauf, wie Institute die feste Spread-Komponente eines variabel verzinslichen Instruments bei der Meldung von IRRBB-Repricing-Cashflows klassifizieren sollen.
Original öffnen: eba.europa.eu ↗05.08.2026
Delegierte VO
Übergangsregelungen zum Output Floor
Verlängert die Übergangsbehandlung für Beteiligungspositionen und grundpfandrechtlich besicherte Kredite um zwei Jahre.
Quelle: eur-lex.europa.eu31.07.2026
Meldung
Anwendung der Währungsinkongruenz-Behandlung auf Selbstständige (Art. 123a CRR) (2026_7724)
Die EBA klärt, ob die Währungsinkongruenz-Behandlung gemäß Artikel 123a der CRR auf Engagements gegenüber Selbstständigen (natürliche Personen, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben) anwendbar ist. Dies betrifft Fälle, in denen diese Personen die Kriterien des Artikels 123 CRR erfüllen, auch wenn sie gemäß Artikel 5(9) CRR als KMU gelten.
Original öffnen: eba.europa.eu ↗21.07.2026
Konsultation
Konsultation zur nationalen Umsetzung der CRD VI
Betrifft insbesondere die Anzeigepflichten für Zweigstellen aus Drittstaaten. Frist 30.09.2026.
Frist 30.09.2026 (30 Tage)
Quelle: bafin.de17.07.2026
ITS
EBA veröffentlicht finale Entwürfe der RTS und ITS zu wesentlichen Übernahmen, Fusionen und Spaltungen (CRD)
Die EBA hat ihre finalen Entwürfe der Technischen Regulierungsstandards (RTS) und Technischen Durchführungsstandards (ITS) zu wesentlichen Übernahmen, Vermögens- und Schuldenübertragungen, Fusionen und Spaltungen veröffentlicht. Ziel ist es, die Bankenkonsolidierung und EU-Marktintegration zu fördern, indem aufsichtsrechtliche Erwartungen geklärt, regulatorische Unsicherheiten reduziert und ein konsistenter aufsichtsrechtlicher Bewertungsrahmen geschaffen werden.
Original öffnen: eba.europa.eu ↗17.07.2026
Konsultation
Konsultation zu ITS-Änderungen für Marktrisiko-Benchmarking 2027 (EBA/CP/2026/11)
Die EBA konsultiert Änderungen an den Technischen Durchführungsstandards (ITS) für das Benchmarking der Ansätze zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen, speziell für die Marktrisiko-Benchmarking-Übung 2027. Die Überarbeitungen berücksichtigen die Fortschritte bei der Umsetzung des Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) und passen die Vorlagen und Anweisungen entsprechend an.
Original öffnen: eba.europa.eu ↗06.07.2026
Q&A2026_7923
2026_7923Risk weights assignment to IPRE exposures secured by many properties
Die EBA hat eine Anfrage zur Risikogewichtung von Engagements abgelehnt, die durch mehrere Immobilien besichert sind, insbesondere wenn diese sowohl Wohn- als auch Gewerbeimmobilien umfassen und unterschiedliche IPRE-Status (Income Producing Real Estate) aufweisen.
Original öffnen: eba.europa.eu ↗