Regulatory Radar ist kostenlos, ohne Anmeldung und ohne Paywall.
regulatoryradarvon Conformis
Alle Updates zu Marktrisiko, Gegenparteiausfallrisiko und CVA: EBA-Leitlinien und technische Standards
Eigenmittel & AufsichtsrechtDelegierte VOEU-AmtsblattDel. VO (EU) Nr. 526/2014
Auf LinkedIn posten ↗Zur Original-Meldung: eur-lex.europa.eu ↗

RTS zu Proxy-Spread und begrenzten kleineren Portfolios für das CVA-Risiko (Art. 383 CRR)

EU-AmtsblattEBA/GL/2012/02, EBA/GL/2012/03, EBA/GL/2021/07, EBA/GL/2020/09, EBA/GL/2016/09, Del. VO (EU) 2016/101, Del. VO (EU) 2021/931, Del. VO (EU) 2022/2059, Del. VO (EU) 2022/2060, Del. VO (EU) 2024/1085, EU

Regelt, wie Institute in der fortgeschrittenen Methode für das CVA-Risiko einen Proxy-Spread für Gegenparteien ohne beobachtbare Kreditspreads aus Rating, Branche und Region ableiten und wann kleinere Portfolios als begrenzt gelten. Relevant war das für Institute mit Genehmigung für interne Marktrisikomodelle. Mit CRR III ist die fortgeschrittene Methode seit 01.01.2025 durch den neuen CVA-Rahmen ersetzt; die Verordnung ist formal weiter in Kraft.

09.06.2014
Anwendung ab

Zum Rahmenwerk: Marktrisiko, Gegenparteiausfallrisiko und CVA: EBA-Leitlinien und technische Standards

EBA-Leitlinien und technische Standards zu Marktrisiko, Gegenparteiausfallrisiko und CVA-Risiko: FRTB-Standardansatz und alternatives internes Modell (Liquiditätshorizonte, Backtesting und PLA-Test, Modellierbarkeit, Stressszenario-Risikomaßzahl, Restrisiko-Aufschlag), bisheriger Standardansatz und interne Modelle (Stressed VaR, IRC, Optionen, Aktienindizes, korrelierte Währungen), SA-CCR und Margin Period of Risk, CVA-Risiko, vorsichtige Bewertung (Prudent Valuation) sowie strukturelle Fremdwährungspositionen. Stressed VaR und IRC gelten nur bis zum Start der FRTB-Eigenmittelregeln, nach derzeitigem Stand bis 31.12.2026.

Übersicht und alle Updates →

Weitere Updates zu Marktrisiko, Gegenparteiausfallrisiko und CVA: EBA-Leitlinien und technische Standards