RTS zur Wesentlichkeit von Änderungen interner Marktrisikomodelle (FRTB, Art. 325az CRR)
EBA/GL/2012/02, EBA/GL/2012/03, EBA/GL/2021/07, EBA/GL/2020/09, EBA/GL/2016/09, Del. VO (EU) 2016/101, Del. VO (EU) 2021/931, Del. VO (EU) 2022/2059, Del. VO (EU) 2022/2060, Del. VO (EU) 2024/1085, EU
Legt fest, wann Erweiterungen und Änderungen des alternativen internen Modells sowie Änderungen der Menge modellierbarer Risikofaktoren wesentlich sind und eine Genehmigung der Aufsicht erfordern und wann eine Anzeige genügt. Modellbanken müssen ihre Modelländerungsprozesse danach ausrichten. Gilt ab 03.11.2025.
- 03.11.2025
- Anwendung ab
Zum Rahmenwerk: Marktrisiko, Gegenparteiausfallrisiko und CVA: EBA-Leitlinien und technische Standards
EBA-Leitlinien und technische Standards zu Marktrisiko, Gegenparteiausfallrisiko und CVA-Risiko: FRTB-Standardansatz und alternatives internes Modell (Liquiditätshorizonte, Backtesting und PLA-Test, Modellierbarkeit, Stressszenario-Risikomaßzahl, Restrisiko-Aufschlag), bisheriger Standardansatz und interne Modelle (Stressed VaR, IRC, Optionen, Aktienindizes, korrelierte Währungen), SA-CCR und Margin Period of Risk, CVA-Risiko, vorsichtige Bewertung (Prudent Valuation) sowie strukturelle Fremdwährungspositionen. Stressed VaR und IRC gelten nur bis zum Start der FRTB-Eigenmittelregeln, nach derzeitigem Stand bis 31.12.2026.
Übersicht und alle Updates →Weitere Updates zu Marktrisiko, Gegenparteiausfallrisiko und CVA: EBA-Leitlinien und technische Standards
- 12.12.2025Strukturelle FX-Positionen: finale RTS-Entwürfe sollen die Leitlinien von 2020 ablösen
- 29.10.2025RTS-Entwurf zur Wesentlichkeit des CVA-Risikos aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Art. 382 CRR)
- 14.10.2025RTS zu Hauptrisikotreiber und Long-/Short-Position für Schwellenwerte (Art. 94, 273a, 325a CRR)
- 01.08.2025RTS zu außergewöhnlichen Umständen beim internen Marktrisikomodell (Art. 325az, 325bf CRR)
- 08.05.2025Änderung der FRTB-RTS zu Backtesting, PLA, Modellierbarkeit, FX/Waren im Anlagebuch (Art. 325 ff. CRR)
- 05.05.2025Änderung der SA-CCR-RTS: Aufsichtsdelta von Rohstoffoptionen (Art. 279a CRR)