Regulatory Radar ist kostenlos, ohne Anmeldung und ohne Paywall.
regulatoryradarvon Conformis
Alle Updates zu Marktrisiko, Gegenparteiausfallrisiko und CVA: EBA-Leitlinien und technische Standards
Eigenmittel & AufsichtsrechtDelegierte VOEU-AmtsblattDel. VO (EU) 2025/878
Auf LinkedIn posten ↗Zur Original-Meldung: eur-lex.europa.eu ↗

Änderung der FRTB-RTS zu Backtesting, PLA, Modellierbarkeit, FX/Waren im Anlagebuch (Art. 325 ff. CRR)

EU-AmtsblattEBA/GL/2012/02, EBA/GL/2012/03, EBA/GL/2021/07, EBA/GL/2020/09, EBA/GL/2016/09, Del. VO (EU) 2016/101, Del. VO (EU) 2021/931, Del. VO (EU) 2022/2059, Del. VO (EU) 2022/2060, Del. VO (EU) 2024/1085, EU

Ändert die Del. VO (EU) 2022/2059, 2022/2060 und 2023/1577 und passt die technischen Details zu Backtesting, PLA-Test, Modellierbarkeit von Risikofaktoren und Behandlung von Fremdwährungs- und Warenpositionen im Anlagebuch an die durch CRR III geänderten Marktrisikoregeln an. Modellbanken sollten ihre FRTB-Umsetzung gegen die geänderten Fassungen prüfen. Gilt ab 28.05.2025.

28.05.2025
Anwendung ab

Zum Rahmenwerk: Marktrisiko, Gegenparteiausfallrisiko und CVA: EBA-Leitlinien und technische Standards

EBA-Leitlinien und technische Standards zu Marktrisiko, Gegenparteiausfallrisiko und CVA-Risiko: FRTB-Standardansatz und alternatives internes Modell (Liquiditätshorizonte, Backtesting und PLA-Test, Modellierbarkeit, Stressszenario-Risikomaßzahl, Restrisiko-Aufschlag), bisheriger Standardansatz und interne Modelle (Stressed VaR, IRC, Optionen, Aktienindizes, korrelierte Währungen), SA-CCR und Margin Period of Risk, CVA-Risiko, vorsichtige Bewertung (Prudent Valuation) sowie strukturelle Fremdwährungspositionen. Stressed VaR und IRC gelten nur bis zum Start der FRTB-Eigenmittelregeln, nach derzeitigem Stand bis 31.12.2026.

Übersicht und alle Updates →

Weitere Updates zu Marktrisiko, Gegenparteiausfallrisiko und CVA: EBA-Leitlinien und technische Standards