Regulatory Radar ist kostenlos, ohne Anmeldung und ohne Paywall.
regulatoryradarvon Conformis
Alle Updates zu Marktrisiko, Gegenparteiausfallrisiko und CVA: EBA-Leitlinien und technische Standards
Eigenmittel & AufsichtsrechtDelegierte VOEU-AmtsblattDel. VO (EU) 2025/855
Auf LinkedIn posten ↗Zur Original-Meldung: eur-lex.europa.eu ↗

Änderung der SA-CCR-RTS: Aufsichtsdelta von Rohstoffoptionen (Art. 279a CRR)

EU-AmtsblattEBA/GL/2012/02, EBA/GL/2012/03, EBA/GL/2021/07, EBA/GL/2020/09, EBA/GL/2016/09, Del. VO (EU) 2016/101, Del. VO (EU) 2021/931, Del. VO (EU) 2022/2059, Del. VO (EU) 2022/2060, Del. VO (EU) 2024/1085, EU

Ergänzt die Del. VO (EU) 2021/931 um die Formel für das Aufsichtsdelta von Kauf- und Verkaufsoptionen in der Risikokategorie Waren, die auch bei negativen Preisen anwendbar ist. Institute mit Rohstoffoptionen im SA-CCR müssen ihre Delta-Berechnung anpassen. Gilt ab 25.05.2025.

25.05.2025
Anwendung ab

Zum Rahmenwerk: Marktrisiko, Gegenparteiausfallrisiko und CVA: EBA-Leitlinien und technische Standards

EBA-Leitlinien und technische Standards zu Marktrisiko, Gegenparteiausfallrisiko und CVA-Risiko: FRTB-Standardansatz und alternatives internes Modell (Liquiditätshorizonte, Backtesting und PLA-Test, Modellierbarkeit, Stressszenario-Risikomaßzahl, Restrisiko-Aufschlag), bisheriger Standardansatz und interne Modelle (Stressed VaR, IRC, Optionen, Aktienindizes, korrelierte Währungen), SA-CCR und Margin Period of Risk, CVA-Risiko, vorsichtige Bewertung (Prudent Valuation) sowie strukturelle Fremdwährungspositionen. Stressed VaR und IRC gelten nur bis zum Start der FRTB-Eigenmittelregeln, nach derzeitigem Stand bis 31.12.2026.

Übersicht und alle Updates →

Weitere Updates zu Marktrisiko, Gegenparteiausfallrisiko und CVA: EBA-Leitlinien und technische Standards