RTS zu Hauptrisikotreiber und Long-/Short-Position für Schwellenwerte (Art. 94, 273a, 325a CRR)

14.10.2025 EU-Amtsblatt EBA/GL/2012/02, EBA/GL/2012/03, EBA/GL/2021/07, EBA/GL/2020/09, EBA/GL/2016/09, Del. VO (EU) 2016/101, Del. VO (EU) 2021/931, Del. VO (EU) 2022/2059, Del. VO (EU) 2022/2060, Del. VO (EU) 2024/1085, EU

Legt fest, wie Institute den Hauptrisikotreiber einer Position bestimmen und ob ein Geschäft eine Kauf- oder Verkaufsposition darstellt. Das ist maßgeblich für die Schwellenwerte, nach denen ein Institut die Ausnahme für Handelsbuchtätigkeiten geringen Umfangs, vereinfachte Methoden für das Gegenparteiausfallrisiko oder vereinfachte Marktrisikoansätze nutzen darf. Gilt ab 03.11.2025.

03.11.2025
Anwendung ab

Zum Rahmenwerk: Marktrisiko, Gegenparteiausfallrisiko und CVA: EBA-Leitlinien und technische Standards

EBA-Leitlinien und technische Standards zu Marktrisiko, Gegenparteiausfallrisiko und CVA-Risiko: FRTB-Standardansatz und alternatives internes Modell (Liquiditätshorizonte, Backtesting und PLA-Test, Modellierbarkeit, Stressszenario-Risikomaßzahl, Restrisiko-Aufschlag), bisheriger Standardansatz und interne Modelle (Stressed VaR, IRC, Optionen, Aktienindizes, korrelierte Währungen), SA-CCR und Margin Period of Risk, CVA-Risiko, vorsichtige Bewertung (Prudent Valuation) sowie strukturelle Fremdwährungspositionen. Stressed VaR und IRC gelten nur bis zum Start der FRTB-Eigenmittelregeln, nach derzeitigem Stand bis 31.12.2026.

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