RTS zu außergewöhnlichen Umständen beim internen Marktrisikomodell (Art. 325az, 325bf CRR)

01.08.2025 EU-Amtsblatt EBA/GL/2012/02, EBA/GL/2012/03, EBA/GL/2021/07, EBA/GL/2020/09, EBA/GL/2016/09, Del. VO (EU) 2016/101, Del. VO (EU) 2021/931, Del. VO (EU) 2022/2059, Del. VO (EU) 2022/2060, Del. VO (EU) 2024/1085, EU

Richtet sich in erster Linie an die EBA und die Aufsichtsbehörden: Legt Bedingungen und Indikatoren fest, anhand derer die EBA feststellt, ob außergewöhnliche Umstände wie eine schwere Marktstörung vorliegen. Für Modellbanken ist das relevant, weil die Aufsicht dann bei Verfehlungen in Backtesting oder PLA-Test vorübergehend Erleichterungen gewähren kann. Gilt ab 21.08.2025.

21.08.2025
Anwendung ab

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EBA-Leitlinien und technische Standards zu Marktrisiko, Gegenparteiausfallrisiko und CVA-Risiko: FRTB-Standardansatz und alternatives internes Modell (Liquiditätshorizonte, Backtesting und PLA-Test, Modellierbarkeit, Stressszenario-Risikomaßzahl, Restrisiko-Aufschlag), bisheriger Standardansatz und interne Modelle (Stressed VaR, IRC, Optionen, Aktienindizes, korrelierte Währungen), SA-CCR und Margin Period of Risk, CVA-Risiko, vorsichtige Bewertung (Prudent Valuation) sowie strukturelle Fremdwährungspositionen. Stressed VaR und IRC gelten nur bis zum Start der FRTB-Eigenmittelregeln, nach derzeitigem Stand bis 31.12.2026.

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