RTS-Entwurf zur Wesentlichkeit des CVA-Risikos aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Art. 382 CRR)

29.10.2025 EBA EBA/GL/2012/02, EBA/GL/2012/03, EBA/GL/2021/07, EBA/GL/2020/09, EBA/GL/2016/09, Del. VO (EU) 2016/101, Del. VO (EU) 2021/931, Del. VO (EU) 2022/2059, Del. VO (EU) 2022/2060, Del. VO (EU) 2024/1085, EU

Die EBA legt finale Entwürfe technischer Regulierungsstandards vor, nach denen Institute beurteilen, ob das CVA-Risiko aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Wertpapierfinanzierungsgeschäften wesentlich ist; ist es das nicht, bleiben diese Geschäfte von der CVA-Eigenmittelanforderung ausgenommen. Maßstab ist eine Quote, die den relativen Anstieg der CVA-Anforderung bei Einbeziehung dieser Geschäfte misst, geprüft wird vierteljährlich. Der Entwurf liegt der Kommission vor und ist noch nicht angenommen; Institute sollten die Datengrundlage für die quartalsweise Berechnung vorbereiten.

Zum Rahmenwerk: Marktrisiko, Gegenparteiausfallrisiko und CVA: EBA-Leitlinien und technische Standards

EBA-Leitlinien und technische Standards zu Marktrisiko, Gegenparteiausfallrisiko und CVA-Risiko: FRTB-Standardansatz und alternatives internes Modell (Liquiditätshorizonte, Backtesting und PLA-Test, Modellierbarkeit, Stressszenario-Risikomaßzahl, Restrisiko-Aufschlag), bisheriger Standardansatz und interne Modelle (Stressed VaR, IRC, Optionen, Aktienindizes, korrelierte Währungen), SA-CCR und Margin Period of Risk, CVA-Risiko, vorsichtige Bewertung (Prudent Valuation) sowie strukturelle Fremdwährungspositionen. Stressed VaR und IRC gelten nur bis zum Start der FRTB-Eigenmittelregeln, nach derzeitigem Stand bis 31.12.2026.

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