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Alle Updates zu Marktrisiko, Gegenparteiausfallrisiko und CVA: EBA-Leitlinien und technische Standards
Eigenmittel & AufsichtsrechtDelegierte VOEU-AmtsblattDel. VO (EU) Nr. 528/2014
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RTS zum Nicht-Delta-Risiko von Optionen im Marktrisiko-Standardansatz (Art. 329, 352, 358 CRR)

EU-AmtsblattEBA/GL/2012/02, EBA/GL/2012/03, EBA/GL/2021/07, EBA/GL/2020/09, EBA/GL/2016/09, Del. VO (EU) 2016/101, Del. VO (EU) 2021/931, Del. VO (EU) 2022/2059, Del. VO (EU) 2022/2060, Del. VO (EU) 2024/1085, EU

Legt fest, wie Institute im Standardansatz für das Marktrisiko neben dem Delta auch Gamma- und Vega-Risiken von Optionen und Optionsscheinen in die Eigenmittelanforderungen einbeziehen. Institute mit Optionen im Handelsbuch müssen eines der zugelassenen Verfahren wählen und konsistent anwenden. Gilt ab 09.06.2014.

09.06.2014
Anwendung ab

Zum Rahmenwerk: Marktrisiko, Gegenparteiausfallrisiko und CVA: EBA-Leitlinien und technische Standards

EBA-Leitlinien und technische Standards zu Marktrisiko, Gegenparteiausfallrisiko und CVA-Risiko: FRTB-Standardansatz und alternatives internes Modell (Liquiditätshorizonte, Backtesting und PLA-Test, Modellierbarkeit, Stressszenario-Risikomaßzahl, Restrisiko-Aufschlag), bisheriger Standardansatz und interne Modelle (Stressed VaR, IRC, Optionen, Aktienindizes, korrelierte Währungen), SA-CCR und Margin Period of Risk, CVA-Risiko, vorsichtige Bewertung (Prudent Valuation) sowie strukturelle Fremdwährungspositionen. Stressed VaR und IRC gelten nur bis zum Start der FRTB-Eigenmittelregeln, nach derzeitigem Stand bis 31.12.2026.

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