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Alle Updates zu Marktrisiko, Gegenparteiausfallrisiko und CVA: EBA-Leitlinien und technische Standards
Eigenmittel & AufsichtsrechtDelegierte VOEU-AmtsblattDel. VO (EU) 2022/1622
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RTS zu Schwellenländern und Industrieländern im FRTB-Standardansatz (Art. 325ap CRR)

EU-AmtsblattEBA/GL/2012/02, EBA/GL/2012/03, EBA/GL/2021/07, EBA/GL/2020/09, EBA/GL/2016/09, Del. VO (EU) 2016/101, Del. VO (EU) 2021/931, Del. VO (EU) 2022/2059, Del. VO (EU) 2022/2060, Del. VO (EU) 2024/1085, EU

Legt fest, welche Länder für das Aktienkursrisiko im alternativen Standardansatz (FRTB) als Schwellenländer und welche als Industrieländer gelten; davon hängen Bucket-Zuordnung und Risikogewichte ab. Institute müssen ihre Aktienpositionen nach dieser Abgrenzung zuordnen, für die FRTB-Meldung wie für die künftige Eigenmittelberechnung. Gilt ab 11.10.2022.

11.10.2022
Anwendung ab

Zum Rahmenwerk: Marktrisiko, Gegenparteiausfallrisiko und CVA: EBA-Leitlinien und technische Standards

EBA-Leitlinien und technische Standards zu Marktrisiko, Gegenparteiausfallrisiko und CVA-Risiko: FRTB-Standardansatz und alternatives internes Modell (Liquiditätshorizonte, Backtesting und PLA-Test, Modellierbarkeit, Stressszenario-Risikomaßzahl, Restrisiko-Aufschlag), bisheriger Standardansatz und interne Modelle (Stressed VaR, IRC, Optionen, Aktienindizes, korrelierte Währungen), SA-CCR und Margin Period of Risk, CVA-Risiko, vorsichtige Bewertung (Prudent Valuation) sowie strukturelle Fremdwährungspositionen. Stressed VaR und IRC gelten nur bis zum Start der FRTB-Eigenmittelregeln, nach derzeitigem Stand bis 31.12.2026.

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