RTS zur Modellierbarkeit von Risikofaktoren im internen Modell (FRTB, Art. 325be CRR)
EBA/GL/2012/02, EBA/GL/2012/03, EBA/GL/2021/07, EBA/GL/2020/09, EBA/GL/2016/09, Del. VO (EU) 2016/101, Del. VO (EU) 2021/931, Del. VO (EU) 2022/2059, Del. VO (EU) 2022/2060, Del. VO (EU) 2024/1085, EU
Legt die Kriterien des Modellierbarkeitstests fest: wann ein Risikofaktor anhand realer Preisbeobachtungen als modellierbar gilt, welche Daten dafür zulässig sind und wie oft die Prüfung erfolgt. Nicht modellierbare Risikofaktoren fallen in die gesonderte Stressszenario-Risikomaßzahl und erhöhen die Eigenmittelanforderung. Gilt ab 15.11.2022; 2025 geändert durch die Del. VO (EU) 2025/878.
- 15.11.2022
- Anwendung ab
Zum Rahmenwerk: Marktrisiko, Gegenparteiausfallrisiko und CVA: EBA-Leitlinien und technische Standards
EBA-Leitlinien und technische Standards zu Marktrisiko, Gegenparteiausfallrisiko und CVA-Risiko: FRTB-Standardansatz und alternatives internes Modell (Liquiditätshorizonte, Backtesting und PLA-Test, Modellierbarkeit, Stressszenario-Risikomaßzahl, Restrisiko-Aufschlag), bisheriger Standardansatz und interne Modelle (Stressed VaR, IRC, Optionen, Aktienindizes, korrelierte Währungen), SA-CCR und Margin Period of Risk, CVA-Risiko, vorsichtige Bewertung (Prudent Valuation) sowie strukturelle Fremdwährungspositionen. Stressed VaR und IRC gelten nur bis zum Start der FRTB-Eigenmittelregeln, nach derzeitigem Stand bis 31.12.2026.
Übersicht und alle Updates →Weitere Updates zu Marktrisiko, Gegenparteiausfallrisiko und CVA: EBA-Leitlinien und technische Standards
- 12.12.2025Strukturelle FX-Positionen: finale RTS-Entwürfe sollen die Leitlinien von 2020 ablösen
- 29.10.2025RTS-Entwurf zur Wesentlichkeit des CVA-Risikos aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Art. 382 CRR)
- 14.10.2025RTS zu Hauptrisikotreiber und Long-/Short-Position für Schwellenwerte (Art. 94, 273a, 325a CRR)
- 14.10.2025RTS zur Wesentlichkeit von Änderungen interner Marktrisikomodelle (FRTB, Art. 325az CRR)
- 01.08.2025RTS zu außergewöhnlichen Umständen beim internen Marktrisikomodell (Art. 325az, 325bf CRR)
- 08.05.2025Änderung der FRTB-RTS zu Backtesting, PLA, Modellierbarkeit, FX/Waren im Anlagebuch (Art. 325 ff. CRR)