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Alle Updates zu Marktrisiko, Gegenparteiausfallrisiko und CVA: EBA-Leitlinien und technische Standards
Eigenmittel & AufsichtsrechtDelegierte VOEU-AmtsblattDel. VO (EU) 2023/1578
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RTS zu PD- und LGD-Schätzungen im internen Ausfallrisikomodell (FRTB, Art. 325bp CRR)

EU-AmtsblattEBA/GL/2012/02, EBA/GL/2012/03, EBA/GL/2021/07, EBA/GL/2020/09, EBA/GL/2016/09, Del. VO (EU) 2016/101, Del. VO (EU) 2021/931, Del. VO (EU) 2022/2059, Del. VO (EU) 2022/2060, Del. VO (EU) 2024/1085, EU

Legt die Anforderungen an interne Methoden und externe Quellen fest, mit denen Institute im internen Ausfallrisikomodell des alternativen internen Modells Ausfallwahrscheinlichkeiten und Verlustquoten bei Ausfall schätzen. Modellbanken müssen ihre Schätzverfahren und Datenquellen daran ausrichten. Gilt ab 21.08.2023.

21.08.2023
Anwendung ab

Zum Rahmenwerk: Marktrisiko, Gegenparteiausfallrisiko und CVA: EBA-Leitlinien und technische Standards

EBA-Leitlinien und technische Standards zu Marktrisiko, Gegenparteiausfallrisiko und CVA-Risiko: FRTB-Standardansatz und alternatives internes Modell (Liquiditätshorizonte, Backtesting und PLA-Test, Modellierbarkeit, Stressszenario-Risikomaßzahl, Restrisiko-Aufschlag), bisheriger Standardansatz und interne Modelle (Stressed VaR, IRC, Optionen, Aktienindizes, korrelierte Währungen), SA-CCR und Margin Period of Risk, CVA-Risiko, vorsichtige Bewertung (Prudent Valuation) sowie strukturelle Fremdwährungspositionen. Stressed VaR und IRC gelten nur bis zum Start der FRTB-Eigenmittelregeln, nach derzeitigem Stand bis 31.12.2026.

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